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A especificação de estratégia é apenas um depósito de como você deseja aplicar a estratégia mais tarde. Até você chamar applyStrategy (.), Nada é avaliado. Isso permite propriedades úteis como usar o mesmo objeto de estratégia para testar vários conjuntos de parâmetros diferentes ou aplicar contra diferentes construções de portfólio e componentes, sem alterar a especificação da estratégia.

O objeto de estratégia em si não é alterado por applyStrategy. Dentro do applyStrategy, é criado um objeto interno especial chamado mktdata que será modificado pela execução dos indicadores, sinais e regras contidos na especificação da estratégia.

O objeto mktdata é construído, por padrão, de recuperar o objeto que contém seus dados históricos do. GlobalEnv ou algum outro ambiente especificado pelo usuário. Haverá um desses objetos criado para cada símbolo no portfólio e mantido dentro do escopo da função de applyStrategy.

Quando os indicadores e sinais são aplicados, o padrão mais comum é para essas funções é retornar um vetor do mesmo comprimento que a série de tempo mktdata, ou um objeto de série de tempo com o mesmo índice que a série de tempo mktdata. Se esse padrão for seguido, essas colunas serão adicionadas ao objeto mktdata e disponíveis para mais tarde indicadores, sinais e funções de regras a serem usadas. Os indicadores e os sinais são considerados sempre não dependentes do caminho, e as regras, por padrão, dependem do caminho.

As funções de sinal de exemplo, como sigCrossover e sigThreshold, fazem uso desse padrão para acessar e comparar colunas que existem no mktdata. RuleSignal, uma regra de exemplo, procura por pontos onde os sinais têm algum valor específico e, em seguida, atua nessa informação para criar ordens.

Referências externas:

Usando quantstrat (R / Finance 2013)

Introdução ao quantstrat (FOSS trading blog)